GESTÃO QUANTITATIVA DE VOLATILIDADE
Alpha Wave 300 FIM
Performance vs CDI
Volatilidade como
fonte de alpha.
O Alpha Wave 300 FIM explora sistematicamente distorções de IV/HV com modelos quantitativos proprietários que geram retorno descorrelacionado do mercado tradicional.
85%
1,32
215% DO CDI
64,45%
Índice de Sharpe
Dos meses positivos
Retorno acumulado
desde o início
Desde o início
SOBRE A ALPHA WAVE
Gestão independente especializada em estratégias quantitativas de volatilidade.
A Alpha Wave Capital é uma gestora independente especializada em estratégias quantitativas e operações estruturadas.
Nosso foco é a exploração disciplinada de assimetrias estatísticas entre volatilidade implícita e realizada, combinando modelos probabilísticos, gestão rigorosa de risco e diversificação entre mercados Brasil e EUA.
Modelo Proprietário
Descorrelação
Gestão de Risco
Modelos quantitativos com filtros de regime de volatilidade, correlação e probabilidade, sem viés discricionário na tomada de decisão.
Retorno descorrelacionado de renda variável e renda fixa tradicional: a estratégia de volatilidade opera em regime próprio, independente da direção do mercado.
Estruturas predominantemente defined-risk, com monitoramento contínuo de VaR, CVaR, stress testing multi-cenário e controle de exposição por ativo e vencimento.
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Exploração sistemática de prêmios de volatilidade.
O fundo identifica e captura distorções entre volatilidade implícita e realizada nos mercados brasileiro e americano, operando estruturas em opções com perfil defined-risk e entrada/saída disciplinada por regras quantitativas.
Filtros de IV Rank e Z-Score de volatilidade implícita
Alpha Wave 300 FIM
Análise de estrutura a termo e Kurtosis de IV
Atua nos mercados brasileiro e americano com estratégia quantitativa e estruturada.
Diversificação de mercados Brasil/EUA com controle de correlação
Monitoramento contínuo de VaR, CVaR e stress testing multi-cenário
RETORNO 12 MESES
Retorno consistente com volatilidade controlada.
O Alpha Wave 300 acumula 40,46% nos últimos 12 meses, com Sharpe de 2,08 no período - mantendo descorrelação do CDI e Drawdown máximo contido em -4,01%
Alpha Wave
CDI
2,08
276% DO CDI
78%
40,46%
Retorno últimos 12 meses
Índice de Sharpe
12 meses
Últimos 12 meses
Dos Meses Positivos
12 meses
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Tudo o que você precisa saber.
Estrutura e Taxas
Condições de Investimento
2% a.a.
Taxa de Administração
R$ 1.000,00
Aplicação Mínima
20% sobre o que exceder o CDI
Taxa de Performance
R$ 1.000,00
Movimentação Mínima
Banco Daycoval S.A.
Administrador
R$ 1.000,00
Saldo Mínimo
Banco Daycoval S.A.
Custodiante
D+0
Conversão de Cota (Aplicação)
PWC
Auditoria
D+20
Conversão de Cota (Resgate)
Multimercado Livre
D+21
Classificação ANBIMA
Pagamento de Resgate
Como podemos te ajudar a dar o próximo passo?
Converse com nossa equipe de gestão para avaliar a adequação do fundo ao seu portfólio e receber a documentação completa.
CONTATO
Envie uma mensagem
Entre em contato com a equipe de gestão.
atendimento@alphawavecapital.com.br
TELEFONE
(51) 2914-8000
ENDEREÇO
Avenida Melvin Jones, 2222
Sala 05 - Santa Cruz do Sul - RS
Alpha Wave Capital Ltda. Gestora de recursos autorizada pela CVM. Especializada em estratégias quantitativas de volatilidade nos mercados Brasil e EUA.
Material de caráter meramente informativo. A Alpha Wave Capital não conta com garantia de qualquer tipo como mecanismos de seguro ou FGC. A rentabilidade obtida no passado não garante rentabilidade futura. Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir.
© 2026 Alpha Wave Capital. Todos os direitos reservados.