Volatilidade como
GESTÃO QUANTITATIVA DE VOLATILIDADE
O Alpha Wave 300 FIM explora sistematicamente distorções de IV/HV com modelos quantitativos proprietários que geram retorno descorrelacionado do mercado tradicional.
Alpha Wave 300 FIM
Performance vs CDI
fonte de alpha.
67,59%
0,49
215% DO CDI
85%
Retorno acumulado
desde o início
Índice de Sharpe
Desde o início
Dos meses positivos
Gestão independente especializada em estratégias quantitativas de volatilidade.
SOBRE A ALPHA WAVE
A Alpha Wave Capital é uma gestora independente especializada em estratégias quantitativas e operações estruturadas.
Nosso foco é a exploração disciplinada de assimetrias estatísticas entre volatilidade implícita e realizada, combinando modelos probabilísticos, gestão rigorosa de risco e diversificação entre mercados Brasil e EUA.
Modelo Proprietário
Modelos quantitativos com filtros de regime de volatilidade, correlação e probabilidade, sem viés discricionário na tomada de decisão.
Gestão de Risco
Estruturas predominantemente defined-risk, com monitoramento contínuo de VaR, CVaR, stress testing multi-cenário e controle de exposição por ativo e vencimento.
Descorrelação
Retorno descorrelacionado de renda variável e renda fixa tradicional: a estratégia de volatilidade opera em regime próprio, independente da direção do mercado.
Exploração sistemática de prêmios de volatilidade.
PROCESSO DE INVESTIMENTO
O fundo identifica e captura distorções entre volatilidade implícita e realizada nos mercados brasileiro e americano, operando estruturas em opções com perfil defined-risk e entrada/saída disciplinada por regras quantitativas.
Alpha Wave 300 FIM
Atua nos mercados brasileiro e americano com estratégia quantitativa e estruturada.
Filtros de IV Rank e Z-Score de volatilidade implícita
Análise de estrutura a termo e Kurtosis de IV
Diversificação de mercados Brasil/EUA com controle de correlação
Monitoramento contínuo de VaR, CVaR e stress testing multi-cenário
Retorno consistente com volatilidade controlada.
RETORNO 12 MESES
O Alpha Wave 300 acumula 46,65% nos últimos 12 meses, com Sharpe de 0,91 no período - mantendo descorrelação do CDI e Drawdown máximo contido em -10,30%
Alpha Wave
CDI
46,65%
0,91
322% DO CDI
85%
Retorno últimos 12 meses
Índice de Sharpe
12 meses
Últimos 12 meses
Dos Meses Positivos
12 meses
Tudo o que você precisa saber.
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Aplicação Mínima
R$ 1.000,00
Movimentação Mínima
R$ 1.000,00
Saldo Mínimo
R$ 1.000,00
Conversão de Cota (Aplicação)
D+0
Conversão de Cota (Resgate)
D+20
Pagamento de Resgate
D+21
Taxa de Administração
2% a.a.
Taxa de Performance
20% sobre o que exceder o CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditoria
PWC
Classificação ANBIMA
Multimercado Livre
Condições de Investimento
Estrutura e Taxas
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Alpha Wave Capital Ltda. Gestora de recursos autorizada pela CVM. Especializada em estratégias quantitativas de volatilidade nos mercados Brasil e EUA.
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